Il piccolo Francesco, povero e orfano di padre (aiuta la famiglia lavorando come maschera in un cinema!), ha un unico desiderio, uno splendido trenino, la Freccia Azzurra. Ma molti dei desideri dei bambini sono destinati ad essere disillusi. L’avido Scarafoni, assistente della Befana, cerca di avvelenarla e specula sulla situazione costringendo i genitori a pagare per soddisfare le richieste dei figli. Così proprio i giocattoli, la notte della Befana, decidono di darsi da fare e, fuggiti dal negozio, si mettono in marcia sotto la neve per andare a regalarsi ai bambini della città.

C’era una volta Parvana, una bambina che voleva salvare suo padre, imprigionato dai talebani perché insegnava a sua figlia a leggere e a scrivere. Nel regno oscuro dei fondamentalisti islamici afghani, Parvana taglia i suoi lunghi capelli e indossa gli abiti di un ragazzo per passare inosservata, mantenere la sua famiglia e ritrovare suo padre, veterano di guerra che ha perso una gamba contro i sovietici.